Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung

 

Modulinhalt

Im Bachelor Wirtschaftsingeneurwesen bieten wir im Wintersemester die Veranstaltung Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung an. Dieser Kurs vermittelt Grundlagenwissen in Ökonometrie. Mit Hilfe der Schätzverfahren der Ökonometrie werden in den Wirtschafts- und vielen Sozialwissenschaften theoretische Hypothesen mit Daten getestet. Damit ist die Ökonometrie ein zentraler Baustein wissenschaftlicher Erkenntnis und damit ein wichtiges Element eines forschungsorientierten Hochschulstudiums in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Auch Ingeneurwissenschaften greifen in der letzten Zeit immer häufiger auf statistische und ökonometrische Methoden zurück.

Zentrale Fragestellungen der empirischen ökonomischen Analyse sind Produktionsprozesse, Angebots- und Nachfragelastizitäten oder der Einfluss politischer Maßnahmen auf die Wirtschaft. Dieser Kurs erklärt, wie man diese und andere Zusammenhänge in Rahmen einer empirischen Analyse schätzt, interpretiert und bewertet. Des Weiteren werden Herausforderungen und Probleme besprochen, die sich bei der Arbeit mit realen Daten ergeben.

Falls Sie einen Kurs aus einem Auslandsaufenthalt als äquivalent zur Veranstaltung Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung anrechnen lassen wollen, eignen sich in der Regel Kurse zu Introduction in Econometrics, die auf dem Lehrbuch von Stock and Watson, Wooldridge oder einem vergleichbaren Buch aufbauen und eine vergleichbare Themenauswahl haben (siehe Informationen im Syllabus).

Gliederung

• Einleitung

• Teil I: Wiederholung Wahrscheinlichkeitstheorie

– Aussagen über eine Zufallsvariable (Univariate Statistik)

– Zusammenhänge zwischen zwei Zufallsvariablen (Multivariate Statistik)

• Teil II: Das lineare Modell

– Das einfache lineare Modell

– Das multivariate lineare Modell

– Einführung in Hypothesentests

– Hypothesentests für den OLS-Schätzer

– Modellspezifikation

• Teil III: Erweiterungen des linearen Modells

– Gütekriterien für Schätzer

– Heteroskedastizität und Querschnittsdaten

– Verletzungen der Exogenitätsannahme

– Instrumentenvariablen und der IV-Schätzer

– Autokorrelation und Zeitreihendaten